Ek bilgi
| SAYI | İktisat ve Toplum Dergisi 124 |
|---|---|
| SAYFA ARALIĞI | 47 – 56 |
Makaleler
COVID-19 Sonrası Para Politikası Faiz Oranı Tahmini: Python ile Veri Güdümlü LSTM Modeli – Ömür Saltık, Süleyman Değirmen, Rıdvan Söyü
₺40,00
Giriş
1990’lı yılların başında dünya genelinde başlayan enflasyon hedeflemesi (ya da fiyat istikrarı) politika misyonu, Türkiye için 2000’li yıllar itibariyle, kısa vadeli faiz oranları üzerinden işler hale gelmiştir. Para politikası otoritelerine yüklenen bu misyonun gerçekleştirilmesinde en önemli rol, Klasik, Keynesyen, Reel İş Çevrimleri ve Monetarist görüşlerin bir sentez altında harmanlanmasına imkân sağlayan Yeni Neoklasik Sentez’in ileri görüşlü, dinamik ve kapsayıcı yapısında gizlidir. Yeni Neoklasik Sentez, başta çalışmanın dayanak noktası olan Taylor Kuralı’nda kabul edildiği üzere, reel ve nominal büyüklükler arasındaki geçişkenliklere faiz oranı kanalıyla izin vererek, makro iktisadi modellere, mikro düzeyde iktisadi ajanların (Yeni Keynesyen bir yaklaşımla) tercihlerinin, rasyonel beklentilerinin ve ileri görüşlü (forward looking) yapıların dahil edilmesini sağlamıştır. Yeni Neoklasik Sentez altında, rasyonel beklentilere sahip, parasal değişmeleri tahmin edebilen bireylere yönelik, paranın yansızlığı açıklamalarının (klasik dikotomi) eksik olacağı, tam rekabet varsayımlarından sapmaların olduğu durumlarda ve eksik bilgi altında parasal değişkenlerin reel değişkenleri etkileyebileceği gösterilmiştir. Tüm bu kapsayıcılığı itibarıyla Yeni Neoklasik Sentez anlayışıyla geliştirilen stokastik dinamik genel denge modelleri, merkez bankalarının para politikası modellerinde başvurulan kuram ve analiz yöntemleri arasına girmiştir.
